Сравнение TSCIX с ARDEX
TSCIX (AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund) and ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) are both mutual funds - TSCIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TSCIX returned 10.16%/yr vs 4.23%/yr for ARDEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCIX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for ARDEX.
Доходность
Сравнение доходности TSCIX и ARDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCIX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у ARDEX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции TSCIX превзошли акции ARDEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 4.23% соответственно.
TSCIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 10.16%
ARDEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам TSCIX и ARDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCIX AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund | 8.86% | 0.84% | 8.50% | 16.73% | -26.42% | 7.34% | 35.36% | 44.90% | -4.05% | 21.17% |
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 11.24% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
Correlation
The correlation between TSCIX and ARDEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between TSCIX and ARDEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCIX vs. ARDEX — Ранг доходности на риск
TSCIX
ARDEX
Сравнение TSCIX c ARDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCIX | ARDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.26 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.50 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCIX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSCIX и ARDEX
Максимальная просадка TSCIX за все время составила -49.74%, примерно равная максимальной просадке ARDEX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCIX и ARDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCIX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.74% | -52.16% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -20.51% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -52.16% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -52.16% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -52.16% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -46.57% | +41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -10.48% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 10.71% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCIX и ARDEX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCIX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.97% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 23.58% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 22.40% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 41.87% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 32.40% | -8.79% |
Сравнение комиссий TSCIX и ARDEX
TSCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARDEX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCIX и ARDEX
TSCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.63% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
TSCIX AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 6.63% | 22.45% | 13.38% | 22.41% | 30.72% | 10.75% | 3.70% | 11.91% |
Часто задаваемые вопросы
TSCIX and ARDEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCIX has higher volatility (5.34%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, TSCIX dropped -49.74% vs ARDEX's -52.16%.
TSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCIX и ARDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор