Сравнение TSAIX с MAANX

С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSAIX и MAANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и MAANX.

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.