Сравнение TRXS.L с IBTU.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRXS.L tracks the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs 3.93%/yr for IBTU.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXS.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.91%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXS.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 6.18% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.91% | -3.10% | 7.15% | -0.33% | 13.06% | 1.04% | -2.08% | 0.40% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and IBTU.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.13 |
The correlation between TRXS.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
IBTU.L
Сравнение TRXS.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.93 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и IBTU.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -19.03% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -5.03% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -9.76% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -15.83% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -5.92% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -9.18% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.88% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и IBTU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.72% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.18% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.71% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.47% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 8.72% | -1.85% |
Сравнение комиссий TRXS.L и IBTU.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and IBTU.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRXS.L.
TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор