PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXS.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXS.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRXS.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.


TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*

IB01.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.03%
1 год
3.61%
3 года*
3.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXS.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%8.89%6.18%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
2.03%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.08%-2.08%0.44%

Correlation

The correlation between TRXS.L and IB01.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.13

The correlation between TRXS.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

TRXS.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXS.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRXS.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.70

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

1.89

+0.39

TRXS.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXS.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXS.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXS.L и IB01.L

Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXS.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-19.26%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-5.16%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-9.81%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-15.94%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.89%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.39%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.90%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXS.L и IB01.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXS.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.67%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

5.08%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.60%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

8.46%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

8.77%

-1.90%

Сравнение комиссий TRXS.L и IB01.L

TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXS.L и IB01.L

Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%

Часто задаваемые вопросы


TRXS.L and IB01.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRXS.L.

TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор