PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRX.TO с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRX.TO с GOAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TRX Gold Corp (TRX.TO) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU).

GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRX.TO и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TRX Gold Corp (TRX.TO) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRX.TO и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRX.TO
TRX Gold Corp		66.93%188.64%-13.73%13.33%-8.16%-41.67%6.33%64.58%37.14%-41.67%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.32%116.28%23.56%8.23%-5.37%-10.05%12.21%46.59%-4.41%4.12%
Разные валюты инструментов

TRX.TO торгуется в CAD, в то время как GOAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRX.TO показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью 9.32%.

TRX.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.17%
С начала года
66.93%
6 месяцев
140.91%
1 год
381.82%
3 года*
47.55%
5 лет*
22.45%
10 лет*
20.44%

GOAU

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.81%
С начала года
9.32%
6 месяцев
13.76%
1 год
81.08%
3 года*
38.98%
5 лет*
23.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRX Gold Corp

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с TRX.TO:
TRX.TO с SKE.TO
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

TRX.TO vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRX.TO
Ранг доходности на риск TRX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRX.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRX.TO c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TRX Gold Corp (TRX.TO) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRX.TOGOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.37

1.82

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

2.13

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

2.60

+6.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.08

8.94

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRX.TO vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRX.TO на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX.TO и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRX.TOGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.82

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между TRX.TO и GOAU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRX.TO и GOAU

TRX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TRX.TO
TRX Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.87%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TRX.TO и GOAU

Максимальная просадка TRX.TO за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки GOAU в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX.TO и GOAU.

Загрузка...

Показатели просадок

TRX.TOGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-55.41%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-31.15%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.13%

-48.52%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.48%

-18.45%

-60.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-18.77%

-48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

9.14%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRX.TO и GOAU

TRX Gold Corp (TRX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что TRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRX.TOGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.44%

16.45%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

38.38%

+38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.04%

44.87%

+43.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

33.20%

+30.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.97%

33.23%

+42.74%