PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRX.TO с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRX.TO с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRX.TO (TRX Gold Corp) is a stock, while GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) is Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Over the past 5 years, TRX.TO returned 18.85%/yr vs 16.96%/yr for GOAU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRX.TO и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TRX Gold Corp (TRX.TO) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRX.TO торгуется в CAD, в то время как GOAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRX.TO показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -8.40%.

TRX.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.98%
С начала года
15.75%
6 месяцев
28.95%
1 год
212.77%
3 года*
31.94%
5 лет*
18.85%
10 лет*
10.53%

GOAU

1 день
-8.08%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-4.63%
1 год
28.83%
3 года*
31.61%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRX.TO и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRX.TO
TRX Gold Corp		15.75%188.64%-13.73%13.33%-8.16%-41.67%6.33%64.58%37.14%-41.67%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-8.40%116.28%23.56%8.23%-5.37%-10.05%12.21%46.59%-4.41%4.12%

Correlation

The correlation between TRX.TO and GOAU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.34

Over the past year, TRX.TO and GOAU have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRX Gold Corp

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с TRX.TO:
TRX.TO с SKE.TOTRX.TO с 0116.HKTRX.TO с EQIXTRX.TO с GOLDTRX.TO с OLA.TOTRX.TO с TRXTRX.TO с DNN
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

TRX.TO vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRX.TO
Ранг доходности на риск TRX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRX.TO c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TRX Gold Corp (TRX.TO) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRX.TOGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.64

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.05

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.94

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

2.30

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRX.TO vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRX.TO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX.TO и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRX.TOGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.64

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.47

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TRX.TO и GOAU

Максимальная просадка TRX.TO за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки GOAU в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX.TO и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRX.TOGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-53.85%

-43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.17%

-30.76%

-19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.17%

-30.76%

-19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-43.74%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.08%

-30.25%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.11%

-18.09%

-49.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

12.57%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TRX.TO и GOAU

TRX Gold Corp (TRX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что TRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRX.TOGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

14.45%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.68%

37.05%

+34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.42%

45.20%

+43.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.57%

33.93%

+30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.97%

33.51%

+41.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRX.TO и GOAU

TRX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
TRX.TO
TRX Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRX.TO and GOAU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRX.TO и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор