Сравнение TRVC.DE с BAC
TRVC.DE (Citigroup Inc) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TRVC.DE returned 13.59%/yr vs 16.54%/yr for BAC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRVC.DE и BAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRVC.DE торгуется в EUR, в то время как BAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRVC.DE показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TRVC.DE уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.54% соответственно.
TRVC.DE
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 76.35%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 13.59%
BAC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам TRVC.DE и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVC.DE Citigroup Inc | 15.86% | 52.97% | 49.52% | 14.82% | -18.59% | 10.39% | -27.32% | 56.30% | -26.94% | 11.69% |
BAC Bank of America Corporation | 0.88% | 12.85% | 42.69% | 1.68% | -19.10% | 60.80% | -18.92% | 49.49% | -11.01% | 19.01% |
Correlation
The correlation between TRVC.DE and BAC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between TRVC.DE and BAC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVC.DE vs. BAC — Ранг доходности на риск
TRVC.DE
BAC
Сравнение TRVC.DE c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc (TRVC.DE) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVC.DE | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.44 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 3.50 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.09 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.08 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TRVC.DE и BAC
Максимальная просадка TRVC.DE за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки BAC в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVC.DE и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -92.29% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -16.68% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.04% | -31.34% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -42.40% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.55% | -47.51% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.65% | -3.56% | -72.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.20% | -39.40% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.84% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVC.DE и BAC
Citigroup Inc (TRVC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что TRVC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.86% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 16.22% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 21.97% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 26.69% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 31.13% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVC.DE и BAC
Дивидендная доходность TRVC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BAC в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.56% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
TRVC.DE Citigroup Inc | 1.53% | 1.77% | 2.56% | 3.53% | 3.96% | 2.76% | 3.96% | 0.55% | 0.48% | 1.15% | 0.57% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRVC.DE и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRVC.DE and BAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRVC.DE и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор