Сравнение TRTIX с SSIFX
TRTIX (T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TRTIX returned 10.16%/yr vs 11.10%/yr for SSIFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTIX charges 0.68%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.
Доходность
Сравнение доходности TRTIX и SSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTIX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции TRTIX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.10% соответственно.
TRTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 10.16%
SSIFX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TRTIX и SSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 12.79% | 44.14% | 8.02% | 19.44% | -8.27% | 12.93% | 1.92% | 20.77% | -18.06% | 18.29% |
SSIFX Sextant International Fund | 14.75% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between TRTIX and SSIFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between TRTIX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTIX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск
TRTIX
SSIFX
Сравнение TRTIX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTIX | SSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.03 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.63 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTIX и SSIFX
Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и SSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTIX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -56.24% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.38% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -20.44% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -34.21% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -34.21% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -6.94% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.79% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.77% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTIX и SSIFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) составляет 3.93%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTIX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 6.57% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 17.52% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 21.44% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.23% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.04% | -1.31% |
Сравнение комиссий TRTIX и SSIFX
TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTIX и SSIFX
Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SSIFX в 14.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 14.03% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 2.60% | 2.93% | 2.87% | 3.02% | 3.28% | 2.70% | 2.05% | 2.68% | 2.74% | 0.27% | 3.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
TRTIX and SSIFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSIFX has higher volatility (6.57%) compared to TRTIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, TRTIX dropped -41.90% vs SSIFX's -56.24%.
TRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTIX и SSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор