PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTGX с FIRQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTGX с FIRQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) and FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRTGX returned 11.37%/yr vs 5.03%/yr for FIRQX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRTGX charges 0.90%/yr vs 0.46%/yr for FIRQX.

Доходность

Сравнение доходности TRTGX и FIRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTGX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у FIRQX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции TRTGX превзошли акции FIRQX по среднегодовой доходности: 11.37% против 5.03% соответственно.

TRTGX

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.50%
С начала года
9.18%
6 месяцев
8.29%
1 год
21.35%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.37%

FIRQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTGX и FIRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		9.18%18.65%14.02%20.48%-19.56%17.04%16.62%25.06%-7.86%20.84%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%

Correlation

The correlation between TRTGX and FIRQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г.

0.82

The correlation between TRTGX and FIRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Часто сравнивают с TRTGX:
TRTGX с VTTSXTRTGX с SPYTRTGX с TRLGXTRTGX с TRBCXTRTGX с VSPGXTRTGX с TBCIXTRTGX с TDIFX
Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с FHKEXFIRQX с ISWIXFIRQX с PLWIXFIRQX с TVIIXFIRQX с FRQHX

Доходность на риск

TRTGX vs. FIRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTGX
Ранг доходности на риск TRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTGX c FIRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTGXFIRQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.17

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.77

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

11.64

-1.30

TRTGX vs. FIRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRQX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTGX и FIRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTGX и FIRQX

Максимальная просадка TRTGX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки FIRQX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTGX и FIRQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTGXFIRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-38.01%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-3.45%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-5.19%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-17.04%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

-17.04%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.44%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.43%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.82%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTGX и FIRQX

T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTGXFIRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.05%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

3.72%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

4.38%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

5.60%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

5.35%

+10.20%

Сравнение комиссий TRTGX и FIRQX

TRTGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIRQX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTGX и FIRQX

Дивидендная доходность TRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FIRQX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.30%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		3.84%4.19%2.23%2.72%4.90%3.23%0.78%4.03%5.44%2.90%2.54%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TRTGX and FIRQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTGX has higher volatility (5.18%) compared to FIRQX (2.05%). In terms of maximum drawdown, TRTGX dropped -32.56% vs FIRQX's -38.01%.

FIRQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTGX и FIRQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор