Сравнение TRSY с TLTX
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. TRSY is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
TRSY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.50% | 1.96% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between TRSY and TLTX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
TRSY
TLTX
Сравнение TRSY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 385.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.91 | 0.63 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и TLTX
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -6.35% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.27% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 9.14% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 9.14% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 9.14% | -8.07% |
Сравнение комиссий TRSY и TLTX
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и TLTX
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and TLTX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 3.72% for TRSY.
They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор