Сравнение TRSY с ILS
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. TRSY is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, TRSY returned 3.88% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.63% | 3.17% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TRSY and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. ILS — Ранг доходности на риск
TRSY
ILS
Сравнение TRSY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.16 | 1.69 | +4.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.82 | 14.18 | +44.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 353.48 | 52.13 | +301.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSY и ILS
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -2.46% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.55% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.54% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и ILS
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.12%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.84% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 1.68% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 2.58% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 3.77% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 3.77% | -2.67% |
Сравнение комиссий TRSY и ILS
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и ILS
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.84%) compared to TRSY (0.12%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs 3.88% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 3.72% for TRSY.
TRSY is categorized as Government Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and Brookmont. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 1.58% for ILS.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.07 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор