PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSX.L с USSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSX.L с USSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRSX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 9.64%/yr for USSC.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.

Доходность

Сравнение доходности TRSX.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 13.75%.

TRSX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.91%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
—

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
0.47%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.00%
1 год
36.83%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSX.L и USSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.05%8.02%-0.62%3.29%-14.99%-2.94%9.77%6.30%-2.18%-0.07%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%23.17%-10.14%35.22%8.76%23.19%-15.30%6.93%

Correlation

The correlation between TRSX.L and USSC.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.02

Over the past year, TRSX.L and USSC.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с TRSX.L:
TRSX.L с IUSM.DETRSX.L с TOTLTRSX.L с BKLNTRSX.L с BSCQTRSX.L с NEARTRSX.L с FBNDTRSX.L с XT01.L
Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L

Доходность на риск

TRSX.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSX.L
Ранг доходности на риск TRSX.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSX.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSX.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSX.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSX.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSX.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSX.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSX.LUSSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.29

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.34

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.50

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

14.41

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSX.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSX.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа USSC.L равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSX.L и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSX.LUSSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TRSX.L и USSC.L

Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и USSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSX.LUSSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-48.99%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-8.12%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-27.47%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-27.47%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

0.00%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.70%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSX.L и USSC.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.87%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSX.LUSSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.10%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

10.09%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

15.95%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

21.62%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

22.81%

-9.28%

Сравнение комиссий TRSX.L и USSC.L

TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSX.L и USSC.L

Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.09%3.93%3.59%2.71%1.65%1.02%1.56%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRSX.L and USSC.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

TRSX.L is categorized as Government Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.30% for USSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и USSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор