Сравнение TRSX.L с TRIS.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 8.68% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.36% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and TRIS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between TRSX.L and TRIS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
TRIS.L
Сравнение TRSX.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.43 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.13 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и TRIS.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -2.50% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -0.88% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -1.07% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -2.43% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.16% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -0.53% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.30% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и TRIS.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.59% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.54% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.27% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 4.80% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.93% | +8.60% |
Сравнение комиссий TRSX.L и TRIS.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и TRIS.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and TRIS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRIS.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор