Сравнение TRSX.L с TRE7.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 0.38%/yr for TRE7.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 4.50% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.43% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and TRE7.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, TRSX.L and TRE7.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
TRE7.L
Сравнение TRSX.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и TRE7.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -14.12% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.51% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -3.71% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -13.54% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -1.59% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -4.44% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.79% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и TRE7.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.20% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.14% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 2.96% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 4.75% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.26% | +9.27% |
Сравнение комиссий TRSX.L и TRE7.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и TRE7.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and TRE7.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор