Сравнение TRSX.L с SPX5.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRSX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 13.72%/yr for SPX5.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.27%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.27% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.82% | -5.70% | 5.38% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and SPX5.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between TRSX.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
SPX5.L
Сравнение TRSX.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.22 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.86 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.88 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и SPX5.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -33.47% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -8.64% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -18.43% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -25.18% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.53% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -3.72% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и SPX5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.57% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.95% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 11.07% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.55% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.06% | -2.53% |
Сравнение комиссий TRSX.L и SPX5.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и SPX5.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPX5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and SPX5.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPX5.L.
TRSX.L is categorized as Government Bonds, while SPX5.L is S&P 500. TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор