Сравнение TRSX.L с IMID.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - TRSX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и IMID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.35%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | 2.12% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.35% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | -17.64% | 17.85% | 16.14% | 25.35% | -9.90% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and IMID.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.03 |
Over the past year, TRSX.L and IMID.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
IMID.L
Сравнение TRSX.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.43 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 14.20 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.37 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и IMID.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -39.56% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -8.69% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -17.21% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -26.07% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.64% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -5.40% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.11% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и IMID.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.87%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.74% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.93% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 12.60% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.53% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 21.23% | -7.70% |
Сравнение комиссий TRSX.L и IMID.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и IMID.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and IMID.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
TRSX.L is categorized as Government Bonds, while IMID.L is Global Equities. TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.40% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор