Сравнение TRSG.L с XUT3.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.71%/yr vs 3.05%/yr for XUT3.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.38%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам TRSG.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.03% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | -18.91% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 1.38% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | 0.26% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and XUT3.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between TRSG.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
XUT3.L
Сравнение TRSG.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.60 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и XUT3.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -18.58% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.21% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -9.27% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.72% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.61% | -7.63% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -8.05% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.92% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и XUT3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.67% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.95% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.42% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.22% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 9.39% | +3.11% |
Сравнение комиссий TRSG.L и XUT3.L
И TRSG.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и XUT3.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.84% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and XUT3.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор