PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRSG.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRSG.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.60%.


TRSG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.80%
3 года*
0.25%
5 лет*
0.70%
10 лет*

TRIS.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.22%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSG.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.08%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%1.88%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
1.60%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-3.44%

Correlation

The correlation between TRSG.L and TRIS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between TRSG.L and TRIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRSG.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSG.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRSG.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.75

-0.67

TRSG.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSG.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSG.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRSG.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRSG.L и TRIS.L

Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и TRIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRSG.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-18.99%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-4.49%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.17%

-9.71%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-15.37%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-5.66%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-9.81%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.78%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSG.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRSG.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.02%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.45%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.34%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

8.80%

+0.62%

Сравнение комиссий TRSG.L и TRIS.L

И TRSG.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSG.L и TRIS.L

Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.24%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%

Часто задаваемые вопросы


TRSG.L and TRIS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRSG.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор