Сравнение TRS5.L с VDST.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 3.36%/yr for VDST.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.46%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | -0.11% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and VDST.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
VDST.L
Сравнение TRS5.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 4.88 | -3.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 36.06 | -34.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 244.57 | -240.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 9.31 | -8.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 8.05 | -7.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 7.83 | -7.61 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и VDST.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -0.36% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.11% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -0.15% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -0.36% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.03% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.02% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и VDST.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.12% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.33% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.42% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 0.47% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 0.46% | +3.35% |
Сравнение комиссий TRS5.L и VDST.L
И TRS5.L, и VDST.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и VDST.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and VDST.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L and VDST.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор