Сравнение TRS5.L с LUTR.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 1.21%/yr vs -1.35%/yr for LUTR.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LUTR.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и LUTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LUTR.L с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TRS5.L превзошли акции LUTR.L по среднегодовой доходности: 1.21% против -1.35% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.21%
LUTR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -1.35%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и LUTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.06% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 5.43% | 1.21% | 0.99% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.10% | 5.45% | -5.75% | 2.50% | -28.87% | -4.84% | 16.57% | 15.41% | -1.73% | 8.59% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and LUTR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between TRS5.L and LUTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. LUTR.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
LUTR.L
Сравнение TRS5.L c LUTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRS5.L | LUTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.91 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и LUTR.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки LUTR.L в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и LUTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -46.52% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.99% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -16.72% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -40.30% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -46.52% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -36.30% | +35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -20.80% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.77% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и LUTR.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | LUTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 6.10% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 8.73% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 13.93% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 13.20% | -9.44% |
Сравнение комиссий TRS5.L и LUTR.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LUTR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и LUTR.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LUTR.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.54% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 2.42% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and LUTR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.15% for LUTR.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и LUTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор