PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRS5.L с LUTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRS5.L и LUTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LUTR.L с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TRS5.L превзошли акции LUTR.L по среднегодовой доходности: 1.21% против -1.35% соответственно.


TRS5.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.01%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.21%

LUTR.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.90%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.31%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS5.L и LUTR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
-0.06%7.28%2.01%4.18%-9.49%-2.44%6.78%5.43%1.21%0.99%
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF
1.10%5.45%-5.75%2.50%-28.87%-4.84%16.57%15.41%-1.73%8.59%

Correlation

The correlation between TRS5.L and LUTR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between TRS5.L and LUTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

TRS5.L vs. LUTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRS5.L
Ранг доходности на риск TRS5.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS5.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS5.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS5.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS5.L c LUTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRS5.LLUTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

1.91

+1.48

TRS5.L vs. LUTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS5.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LUTR.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS5.L и LUTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRS5.L и LUTR.L

Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки LUTR.L в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и LUTR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRS5.LLUTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-46.52%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.99%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-16.72%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-40.30%

+26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-46.52%

+32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-36.30%

+35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-20.80%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.77%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS5.L и LUTR.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRS5.LLUTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.19%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

6.10%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

8.73%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

13.93%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

13.20%

-9.44%

Сравнение комиссий TRS5.L и LUTR.L

TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LUTR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS5.L и LUTR.L

Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LUTR.L в 4.54%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.54%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%2.42%2.49%2.61%1.14%
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
3.92%3.68%3.24%1.97%1.12%0.98%1.66%2.13%1.66%1.40%0.47%

Часто задаваемые вопросы


TRS5.L and LUTR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.

TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.15% for LUTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и LUTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор