PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRYX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRYX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRRYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 июн. 2014 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRYX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRYX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.12%18.66%13.98%20.49%-19.37%17.16%18.25%25.03%-7.90%5.16%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRYX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TRRYX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.36%
1 год
16.98%
3 года*
14.91%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.28%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRYX:
TRRYX с VOOTRRYX с FXAIXTRRYX с AANTXTRRYX с QQQMTRRYX с PRILXTRRYX с SWYNXTRRYX с POMIX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий TRRYX и FNSHX

TRRYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRYX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRYX
Ранг доходности на риск TRRYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRYX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRYXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.46

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.34

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.69

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRYX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRYX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRYXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между TRRYX и FNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRYX и FNSHX

Дивидендная доходность TRRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRYX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		3.70%3.66%1.56%3.14%5.54%4.01%2.26%4.12%5.23%1.58%1.58%0.83%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRYX и FNSHX

Максимальная просадка TRRYX за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRYX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRYXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-15.87%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.68%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-15.87%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.56%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.89%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRYX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRYX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRYXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.45%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

3.30%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.89%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

5.27%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.81%

+10.62%