PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий TRRMX и PDDDX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TRRMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.43

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.03

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

8.88

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между TRRMX и PDDDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и PDDDX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и PDDDX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-18.88%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-5.29%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-16.64%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.60%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.06%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.09%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и PDDDX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.43%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.72%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

6.65%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.75%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

11.45%

+4.00%