Сравнение TRRMX с JIEHX
TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRMX returned 8.16%/yr vs 9.79%/yr for JIEHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.08%.
TRRMX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.09%
JIEHX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRMX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 10.91% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.00% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.08% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 16.82% |
Correlation
The correlation between TRRMX and JIEHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between TRRMX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRMX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
TRRMX
JIEHX
Сравнение TRRMX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.08 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 13.65 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.33 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и JIEHX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRMX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -32.55% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -9.18% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -16.15% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -25.70% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.72% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.99% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.06% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и JIEHX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеют волатильность 3.52% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRMX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.60% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 9.63% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.10% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.24% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.45% | -0.96% |
Сравнение комиссий TRRMX и JIEHX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и JIEHX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.16% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRRMX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to TRRMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs JIEHX's -32.55%.
JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRMX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор