PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRMX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRMX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Both are actively managed. Over the past year, TRRMX returned 20.12% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRRMX charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

TRRMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.91%
6 месяцев
7.10%
1 год
20.12%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.09%

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRMX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		10.91%14.26%2.76%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between TRRMX and FRBHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between TRRMX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с VFORXTRRMX с FXAIXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с FSMAX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY

Доходность на риск

TRRMX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.43

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.34

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.17

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

14.13

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FRBHX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.40

-0.94

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FRBHX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRMXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.29%

-38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.77%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.51%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-1.78%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FRBHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRMXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.26%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.51%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.78%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.79%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.79%

-0.30%

Сравнение комиссий TRRMX и FRBHX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FRBHX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRMX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to TRRMX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TRRMX dropped -53.59% vs FRBHX's -15.29%.

FRBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRMX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор