Сравнение TRRLX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRLX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции JRLVX немного впереди с 10.19%.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и JRLVX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRLX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TRRLX
JRLVX
Сравнение TRRLX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 8.20 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и JRLVX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и JRLVX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -32.53% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.23% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.64% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -32.53% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.13% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.61% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.36% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и JRLVX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.84% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.49% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.74% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.96% | -0.49% |