PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%5.89%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий TRRBX и FRQKX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TRRBX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.73

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.42

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.37

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.37

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.73

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRRBX и FRQKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и FRQKX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и FRQKX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-16.97%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.42%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-16.97%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-2.45%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.95%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

2.96%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

4.67%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

5.53%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

5.77%

+3.89%