PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%4.81%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TRRBX и FNSHX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRBX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.76

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.46

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.34

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.69

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.76

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRRBX и FNSHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и FNSHX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и FNSHX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-15.87%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.68%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-15.87%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-2.56%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.09%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.89%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.45%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

3.30%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

4.89%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

5.27%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

4.81%

+4.85%