Сравнение TROSX с LSSIX
TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and LSSIX (Loomis Sayles Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while LSSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Loomis Sayles Funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.92%/yr vs 12.81%/yr for LSSIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.92%/yr for LSSIX.
Доходность
Сравнение доходности TROSX и LSSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROSX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у LSSIX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям LSSIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.81% соответственно.
TROSX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.92%
LSSIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам TROSX и LSSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 8.52% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 23.59% | 3.57% | 14.94% | 11.92% | -22.93% | 9.91% | 34.15% | 26.59% | 0.18% | 26.85% |
Correlation
The correlation between TROSX and LSSIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between TROSX and LSSIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROSX vs. LSSIX — Ранг доходности на риск
TROSX
LSSIX
Сравнение TROSX c LSSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROSX | LSSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.49 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.18 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROSX и LSSIX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки LSSIX в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и LSSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROSX | LSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -83.41% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.77% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -27.73% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -37.42% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -38.52% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -34.44% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.73% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и LSSIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 5.24%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROSX | LSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.96% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 15.03% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 19.99% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 22.47% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.78% | -6.04% |
Сравнение комиссий TROSX и LSSIX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LSSIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и LSSIX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности LSSIX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 6.17% | 7.62% | 3.64% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.89% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
TROSX and LSSIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSIX has higher volatility (5.96%) compared to TROSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs LSSIX's -83.41%.
LSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROSX и LSSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор