Сравнение TRMSX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMSX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | -2.45% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.
TRMSX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMSX и TGFRX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
TRMSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
TRMSX
TGFRX
Сравнение TRMSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMSX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.93 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.48 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRMSX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и TGFRX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 6.65% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% |
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и TGFRX
Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -95.35% | +58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.01% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -92.38% | +85.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -31.67% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 7.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и TGFRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMSX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.37% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 24.40% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 35.36% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 793.45% | -770.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 561.16% | -538.00% |