PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRMSX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и TGFRX


2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.


TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
10 лет*

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий TRMSX и TGFRX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

TRMSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMSXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.93

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.48

-7.16

TRMSX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRMSXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.02

+0.24

Корреляция

Корреляция между TRMSX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и TGFRX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%


TTM20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и TGFRX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRMSXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-95.35%

+58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.01%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-92.38%

+85.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-31.67%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

7.24%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRMSXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

12.37%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

24.40%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

35.36%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

793.45%

-770.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

561.16%

-538.00%