PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIS.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIS.L с SGLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.

Доходность

Сравнение доходности TRIS.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.

TRIS.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.90%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIS.L и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		1.60%-2.79%6.84%-0.75%12.57%1.25%-3.44%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%15.13%

Correlation

The correlation between TRIS.L and SGLP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.16

The correlation between TRIS.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с TRIS.L:
TRIS.L с IBTU.LTRIS.L с KKRTRIS.L с SPYL.DETRIS.L с MUNI.LTRIS.L с TR3G.LTRIS.L с J13U.LTRIS.L с BBRT.L
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SSLN.LSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с SEGA.L

Доходность на риск

TRIS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIS.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.46

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.90

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

5.06

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIS.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIS.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIS.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIS.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.23

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TRIS.L и SGLP.L

Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIS.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-38.83%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-17.89%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-17.89%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-17.89%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-15.97%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-13.37%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.65%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIS.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.02%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIS.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.10%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

19.90%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

23.02%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

16.11%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

15.72%

-6.92%

Сравнение комиссий TRIS.L и SGLP.L

TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIS.L и SGLP.L

Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TRIS.L and SGLP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.

TRIS.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор