Сравнение TRIS.L с IBTS.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 2.95%/yr for IBTS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.65%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -1.52% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and IBTS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between TRIS.L and IBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
IBTS.L
Сравнение TRIS.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.51 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и IBTS.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -19.02% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -4.51% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -8.89% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.28% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.51% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.93% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и IBTS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.67% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.49% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.09% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.09% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.24% | -0.44% |
Сравнение комиссий TRIS.L и IBTS.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и IBTS.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что сопоставимо с доходностью IBTS.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRIS.L and IBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор