Сравнение TRIS.L с IB01.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.25%/yr vs 4.45%/yr for IB01.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.50%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.03% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -25.97% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.50% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -3.72% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and IB01.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between TRIS.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
IB01.L
Сравнение TRIS.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.05 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.26 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и IB01.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -19.26% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.16% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.81% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.94% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -5.46% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -9.46% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.90% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и IB01.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.84% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 5.01% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 6.62% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.47% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 8.81% | +3.98% |
Сравнение комиссий TRIS.L и IB01.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и IB01.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 3.02% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and IB01.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор