Сравнение TRIA.L с VDST.L
TRIA.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - TRIA.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIA.L returned 3.35%/yr vs 3.45%/yr for VDST.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TRIA.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIA.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIA.L показывает доходность 1.84%, а VDST.L немного выше – 1.87%.
TRIA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIA.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIA.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | 4.33% | 5.17% | 4.97% | 0.53% | -0.00% | 0.05% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.87% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TRIA.L and VDST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between TRIA.L and VDST.L shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIA.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TRIA.L
VDST.L
Сравнение TRIA.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIA.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 5.07 | -2.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 38.05 | -34.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 240.56 | -231.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIA.L и VDST.L
Максимальная просадка TRIA.L за все время составила -1.22%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIA.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIA.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.22% | -0.37% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -0.10% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -0.14% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -0.35% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.02% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIA.L и VDST.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (TRIA.L) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TRIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIA.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.32% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.42% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 0.47% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 0.44% | +0.49% |
Сравнение комиссий TRIA.L и VDST.L
TRIA.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIA.L и VDST.L
Ни TRIA.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRIA.L and VDST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRIA.L.
TRIA.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRIA.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIA.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор