Сравнение TRHYX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
TRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мая 2002 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRHYX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | -0.82% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TRHYX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.32% соответственно.
TRHYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.33%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRHYX и CPMPX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
TRHYX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
TRHYX
CPMPX
Сравнение TRHYX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.37 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 5.48 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.84 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 18.86 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRHYX и CPMPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и CPMPX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.34% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и CPMPX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -8.87% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.31% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -8.13% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -8.13% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.83% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.87% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.34% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и CPMPX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRHYX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.70% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.38% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.90% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.83% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.13% | +2.35% |