PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFJX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFJX с FRHMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRFJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFJX charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности TRFJX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRFJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
6.29%
С начала года
9.16%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRHMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFJX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		9.16%16.37%12.17%6.67%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		1,464,383.96%10.02%4.50%5.80%

Correlation

The correlation between TRFJX and FRHMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between TRFJX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRFJX:
TRFJX с DRIIXTRFJX с TRRJXTRFJX с PRCOXTRFJX с FRBHXTRFJX с PRWAXTRFJX с FFGZXTRFJX с LPDIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с RFGTXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHRDX

Доходность на риск

TRFJX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFJX
Ранг доходности на риск TRFJX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFJX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFJX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFJX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFJX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFJXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

—

—

TRFJX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFJX и FRHMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFJXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRFJX и FRHMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFJXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

—

—

Сравнение комиссий TRFJX и FRHMX

TRFJX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFJX и FRHMX

Дивидендная доходность TRFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		102.92%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		4.41%4.82%2.62%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFJX and FRHMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFJX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор