PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFE.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFE.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFE.DE returned 0.92%/yr vs 1.91%/yr for UEFI.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRFE.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%.

TRFE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-1.43%
1 год
1.36%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFE.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		-1.43%4.63%-1.17%1.55%4.74%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-8.72%

Correlation

The correlation between TRFE.DE and UEFI.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between TRFE.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRFE.DE:
TRFE.DE с XBO2.DETRFE.DE с VX6F.DETRFE.DE с PR1S.DETRFE.DE с PR1T.DETRFE.DE с PR1G.DETRFE.DE с T1EU.DETRFE.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

TRFE.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFE.DE
Ранг доходности на риск TRFE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFE.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFE.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.88

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.33

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.03

-2.04

TRFE.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFE.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFE.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFE.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка TRFE.DE за все время составила -17.11%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFE.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFE.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.11%

-33.55%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.91%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-10.74%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-15.35%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-14.52%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.49%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFE.DE и UEFI.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) составляет 1.02%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что TRFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFE.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

5.25%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

8.87%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

15.11%

-3.93%

Сравнение комиссий TRFE.DE и UEFI.DE

TRFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFE.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность TRFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.28%4.10%4.30%3.77%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TRFE.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRFE.DE.

TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.10% for TRFE.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFE.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор