PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с TRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и TRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и TRSG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A
-0.23%6.57%0.87%3.31%-12.35%-2.02%7.32%7.72%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как TRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TRSG.L с доходностью -0.23%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

TRSG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.75%
1 год
2.96%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Сравнение комиссий TREX.L и TRSG.L

И TREX.L, и TRSG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LTRSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.53

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

2.60

+0.14

TREX.L vs. TRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TRSG.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и TRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LTRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между TREX.L и TRSG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и TRSG.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TRSG.L в 4.20%


TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A
4.20%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и TRSG.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки TRSG.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и TRSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LTRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-23.68%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-7.38%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.12%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-17.85%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-15.39%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.26%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и TRSG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LTRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.99%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.52%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

5.54%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

7.03%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.27%

-0.31%