PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

TREX.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и SGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%-1.51%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		6.20%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 6.20%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.54%
С начала года
6.20%
6 месяцев
19.16%
1 год
50.19%
3 года*
34.18%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBRT.LTREX.L с CU31.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с IGLDSGLS.L с GLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с SMH

Сравнение комиссий TREX.L и SGLS.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.70

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.19

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.47

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

8.76

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.99

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Корреляция

Корреляция между TREX.L и SGLS.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и SGLS.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и SGLS.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-21.94%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-17.93%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-21.94%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-11.94%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-6.78%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.65%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

11.70%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

23.67%

-20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

29.35%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

22.40%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

22.79%

-15.83%