Сравнение TREX.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
TREX.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и IGLT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и IGLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | -2.56% | 12.59% | -4.94% | 9.02% | -31.87% | -5.89% | 11.39% | 9.96% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -2.56%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
IGLT.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и IGLT.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
IGLT.L
Сравнение TREX.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | IGLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.15 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.02 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и IGLT.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и IGLT.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью IGLT.L в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 4.30% | 4.26% | 3.69% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и IGLT.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IGLT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -35.52% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -4.53% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -33.49% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -26.03% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -8.10% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.37% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и IGLT.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | IGLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.33% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 6.84% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 10.75% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 14.04% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 12.84% | -5.88% |