PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с IGLT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и IGLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и IGLT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
-2.56%12.59%-4.94%9.02%-31.87%-5.89%11.39%9.96%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как IGLT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IGLT.L с доходностью -2.56%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

IGLT.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.86%
3 года*
2.41%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Сравнение комиссий TREX.L и IGLT.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. IGLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IGLT.L
Ранг доходности на риск IGLT.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLT.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLT.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLT.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LIGLT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.45

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.69

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.45

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.15

+1.59

TREX.L vs. IGLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IGLT.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и IGLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LIGLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.02

+0.14

Корреляция

Корреляция между TREX.L и IGLT.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и IGLT.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью IGLT.L в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLT.L
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
4.30%4.26%3.69%2.40%1.32%0.79%0.95%1.25%1.31%1.30%1.88%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и IGLT.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IGLT.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IGLT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LIGLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-35.52%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.53%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-33.49%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-26.03%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.10%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и IGLT.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LIGLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.33%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.84%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

10.75%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

14.04%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

12.84%

-5.88%