Сравнение IGLT.L с INXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L).
IGLT.L и INXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLT.L или INXG.L.
Основные характеристики
| IGLT.L | INXG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | -6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 3.78% | 2.17% |
| Дох-ть за 3 года | -9.01% | -15.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.84% | -6.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.15% | 0.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 0.13 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 5.16% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 12.21% |
| Макс. просадка | -35.52% | -50.87% |
| Текущая просадка | -28.69% | -42.16% |
Корреляция
Корреляция между IGLT.L и INXG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLT.L и INXG.L
С начала года, IGLT.L показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции IGLT.L уступали акциям INXG.L по среднегодовой доходности: -0.15% против 0.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLT.L и INXG.L
IGLT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLT.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLT.L и INXG.L
Дивидендная доходность IGLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности INXG.L в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.04% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 2.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% | 2.35% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок IGLT.L и INXG.L
Максимальная просадка IGLT.L за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLT.L и INXG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLT.L и INXG.L
Текущая волатильность для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) составляет 2.41%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что IGLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.