Сравнение TREX.L с GDGB.L
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs 17.20%/yr for GDGB.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -7.35%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
GDGB.L
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 38.28%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREX.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -7.35% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 41.97% |
Correlation
The correlation between TREX.L and GDGB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
GDGB.L
Сравнение TREX.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.89 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и GDGB.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -50.68% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -35.18% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -35.18% | +27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -46.27% | +25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -31.02% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -17.81% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 12.73% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и GDGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.82%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 14.95% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 36.15% | -32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 44.61% | -40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 35.73% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 34.29% | -27.36% |
Сравнение комиссий TREX.L и GDGB.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и GDGB.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and GDGB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
TREX.L is categorized as Government Bonds, while GDGB.L is Gold. TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for TREX.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор