Сравнение TREX.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
TREX.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.22% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 27.95% | 47.76% | 32.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и EQQU.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
TREX.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
EQQU.L
Сравнение TREX.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.86 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.15 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.71 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и EQQU.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и EQQU.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EQQU.L в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и EQQU.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -35.17% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -11.90% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -35.17% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.61% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -6.18% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.07% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.14% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 11.97% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 19.68% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 20.76% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 19.91% | -12.95% |