Сравнение TREX.L с EQQQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

TREX.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и EQQQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist	-0.35%	8.42%	-0.22%	3.57%	-14.95%	-3.02%	9.77%	7.52%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	-5.61%	19.96%	26.41%	55.59%	-33.50%	28.41%	47.71%	34.67%

Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%.

TREX.L

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.36%

С начала года: -0.35%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 4.13%

3 года*: 2.31%

5 лет*: -0.56%

10 лет*: —

EQQQ.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.38%

С начала года: -5.29%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 23.33%

3 года*: 22.92%

5 лет*: 13.01%

10 лет*: 18.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Название символа

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с TREX.L:

TREX.L с IDTL.L TREX.L с IBTM.L TREX.L с PRIT.L TREX.L с BBM3.L TREX.L с CU31.L TREX.L с VDTA.L TREX.L с BBRT.L

Часто сравнивают с EQQQ.L:

EQQQ.L с QQQ EQQQ.L с QQQM EQQQ.L с EQGB.L EQQQ.L с CNX1.L EQQQ.L с EQQU.L EQQQ.L с CSPX.L EQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий TREX.L и EQQQ.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

TREX.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TREX.L	EQQQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.19	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.77	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.23	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.64	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.95	9.90	-7.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TREX.L	EQQQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.19	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.63	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.76	-0.60

Корреляция

Корреляция между TREX.L и EQQQ.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности EQQQ.L в 0.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist	4.27%	4.23%	4.34%	3.48%	2.41%	1.63%	1.81%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.29%	0.29%	0.38%	0.39%	0.56%	0.25%	0.41%	0.56%	0.63%	0.67%	0.77%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и EQQQ.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TREX.L	EQQQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.36%	-33.75%	+10.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.12%	-10.97%	+6.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.95%	-27.76%	+6.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.76%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.87%	-8.04%	-1.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.97%	-5.64%	-4.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.48%	3.66%	-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.68%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TREX.L	EQQQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.68%	5.30%	-3.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.00%	11.85%	-8.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.27%	19.55%	-14.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.45%	20.59%	-13.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.96%	19.82%	-12.86%

Сравнение TREX.L с EQQQ.L

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и EQQQ.L

Сравнение доходности по годам TREX.L и EQQQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TREX.L

EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TREX.L и EQQQ.L

Доходность на риск

TREX.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

TREX.L

EQQQ.L

Сравнение TREX.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TREX.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и EQQQ.L

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и EQQQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и EQQQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)