Сравнение TRET.L с XRES.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 2.78%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и XRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.04%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам TRET.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 21.48% |
Correlation
The correlation between TRET.L and XRES.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between TRET.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и XRES.L
Секторы
TRET.L
XRES.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
XRES.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
XRES.L
-
Финансовые услуги
TRET.L
XRES.L
-
Сырьевые материалы
TRET.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
XRES.L
-
Энергетика
TRET.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
XRES.L
-
Промышленность
TRET.L
-
XRES.L
-
Технологии
TRET.L
-
XRES.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
XRES.L
Сравнение TRET.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.26 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и XRES.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -37.84% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -7.56% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -17.95% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -34.70% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.19% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.17% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и XRES.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.47% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 13.25% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.47% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.89% | +0.29% |
Сравнение комиссий TRET.L и XRES.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и XRES.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and XRES.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор