PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с RWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 2.18%/yr for RWO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 9.26%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

RWO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.14%
3 года*
9.75%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и RWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		9.26%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%14.42%

Correlation

The correlation between TRET.L and RWO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.62

The correlation between TRET.L and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и RWO

Секторы
TRET.L
RWO

Недвижимость

99.9%
89.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

TRET.L
99.9%
RWO
89.3%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
RWO
0.8%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
RWO
0.8%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

RWO

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

RWO

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

RWO

-

Энергетика

TRET.L

-

RWO
0.3%

Здравоохранение

TRET.L

-

RWO
0.4%

Промышленность

TRET.L

-

RWO
0.2%

Технологии

TRET.L

-

RWO
0.7%

Коммунальные услуги

TRET.L

-

RWO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

TRET.L vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.12

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.58

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

5.78

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и RWO

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-67.69%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.51%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.66%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-32.85%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.04%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-12.67%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.45%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и RWO

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.63%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.39%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.72%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.03%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.20%

+0.98%

Сравнение комиссий TRET.L и RWO

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и RWO

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RWO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.31%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and RWO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.50% for RWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор