PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с IWDP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 0.69%/yr for IWDP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как IWDP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 6.60%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

IWDP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.04%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.85%
1 год
10.45%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.69%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и IWDP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.61%9.39%-0.46%9.48%-24.03%25.78%-9.82%15.30%

Correlation

The correlation between TRET.L and IWDP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between TRET.L and IWDP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и IWDP.L

Секторы
TRET.L
IWDP.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
IWDP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
IWDP.L
0.0%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
IWDP.L
0.1%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

IWDP.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

IWDP.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

IWDP.L

-

Энергетика

TRET.L

-

IWDP.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

IWDP.L

-

Промышленность

TRET.L

-

IWDP.L

-

Технологии

TRET.L

-

IWDP.L

-

Коммунальные услуги

TRET.L

-

IWDP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE

Доходность на риск

TRET.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.37

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.48

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDP.L равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и IWDP.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и IWDP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-69.98%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.16%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.59%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.61%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.01%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-14.68%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и IWDP.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.53%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.76%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.56%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.91%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.01%

+2.17%

Сравнение комиссий TRET.L и IWDP.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и IWDP.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IWDP.L в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and IWDP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.59% for IWDP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор