Сравнение TRES.L с FTWG.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - TRES.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TRES.L returned 3.62% vs 28.92% for FTWG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRES.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.59%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 2.44% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.60% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Correlation
The correlation between TRES.L and FTWG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
FTWG.L
Сравнение TRES.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.13 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 13.65 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.45 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.59 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и FTWG.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -16.89% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.20% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.73% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -1.90% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.11% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.49% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 9.01% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 11.73% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 13.13% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 13.13% | -7.46% |
Сравнение комиссий TRES.L и FTWG.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и FTWG.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FTWG.L в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and FTWG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
TRES.L is categorized as Government Bonds, while FTWG.L is Global Equities. TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор