PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с TR7G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с TR7G.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L).

TRE7.L и TR7G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TR7G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и TR7G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и TR7G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.21%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		-0.20%7.53%2.02%3.73%-9.41%-2.00%6.54%6.55%
Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как TR7G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR7G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRE7.L показывает доходность -0.21%, а TR7G.L немного выше – -0.20%.

TRE7.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.13%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

TR7G.L

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.82%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.L
Часто сравнивают с TR7G.L:
TR7G.L с TRSX.LTR7G.L с PRIT.LTR7G.L с TREX.LTR7G.L с VDST.LTR7G.L с BBLL.LTR7G.L с EQQQ.LTR7G.L с PR1T.L

Сравнение комиссий TRE7.L и TR7G.L

И TRE7.L, и TR7G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRE7.L vs. TR7G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TR7G.L
Ранг доходности на риск TR7G.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7G.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7G.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7G.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7G.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7G.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c TR7G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LTR7G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.76

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.15

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.67

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. TR7G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TR7G.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и TR7G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LTR7G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.76

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и TR7G.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и TR7G.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TR7G.L в 4.05%

TTM2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%
TR7G.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		4.05%4.11%4.14%3.67%1.71%0.85%1.38%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и TR7G.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки TR7G.L в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и TR7G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LTR7G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-20.51%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.88%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-15.64%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-11.75%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-12.80%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.93%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и TR7G.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR7G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LTR7G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.26%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

5.02%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

6.41%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

6.46%

-2.18%