Сравнение TRE7.L с TR3G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L).
TRE7.L и TR3G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TR3G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и TR3G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и TR3G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 0.11% | 5.42% | 4.06% | 3.62% | -3.82% | -0.28% | 2.72% | 4.19% |
Разные валюты инструментов
TRE7.L торгуется в USD, в то время как TR3G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR3G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TR3G.L с доходностью 0.15%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
TR3G.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и TR3G.L
И TRE7.L, и TR3G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. TR3G.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
TR3G.L
Сравнение TRE7.L c TR3G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | TR3G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.08 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.23 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и TR3G.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и TR3G.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TR3G.L в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 3.93% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и TR3G.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки TR3G.L в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и TR3G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -18.79% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -6.60% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -16.36% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -7.08% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -9.83% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.65% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и TR3G.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A (TR3G.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR3G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | TR3G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.59% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 3.00% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.17% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.03% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.29% | -1.01% |