Сравнение TRE7.L с J13U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L).
TRE7.L и J13U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и J13U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.21% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.21% | 5.40% | 3.96% | 3.54% | -3.82% | -0.28% | 2.73% | 4.26% |
Разные валюты инструментов
TRE7.L торгуется в USD, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у J13U.L с доходностью 0.21%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
J13U.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и J13U.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
J13U.L
Сравнение TRE7.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.06 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.22 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и J13U.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и J13U.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и J13U.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки J13U.L в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и J13U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -18.81% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -6.61% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -16.30% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -6.62% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -9.18% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.67% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и J13U.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.57% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.99% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.19% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.01% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.12% | -0.84% |