PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

TRE7.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.40%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		0.73%4.36%5.23%4.96%1.09%-0.01%0.96%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 0.73%.

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

IBTU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.05%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий TRE7.L и IBTU.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LIBTU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

6.81

-5.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

12.80

-11.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.19

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

25.54

-23.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

132.00

-126.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

6.81

-5.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

6.55

-6.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

4.97

-4.53

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и IBTU.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTU.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью IBTU.L в 4.09%

TTM2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.09%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и IBTU.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-0.62%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.16%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-0.29%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.02%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.03%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.03%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и IBTU.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.12%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.32%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

0.59%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

0.50%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

0.54%

+3.74%